O backtest tem por objetivo saber o desempenho de sua estratégia no passado para ver se ela performou bem e assim projetar os resultados futuros.
Sem dúvida é um procedimento indispensável a ser feito por todo e qualquer trader antes de colocar dinheiro real em jogo.
Embora de fundamental importância, a grande verdade é que a maioria dos traders não fazem backtests de suas estratégias.
Eles simplesmente jogam com o acaso, a acabarão descobrindo da pior forma possível que no longo prazo suas estratégias são perdedoras, saindo machucado da bolsa de valores e culpando o mercado pelo seu fracasso.
Portanto, não adianta aprender um monte de estratégias em livros de análise gráfica sem saber se aquilo realmente funcionou no passado e poderá vir a funcionar no futuro.
O backtest é a única forma de você saber se sua estratégia será lucrativa no logo prazo. Não adianta nada ficar fazendo trade pra ficar no zero a zero, ou pior, no prejuízo no longo prazo.
E você faz backtests?
Se sim, parabéns! Caso contrário, continue lendo e aprenda mais sobre esta árdua mas importante tarefa do trader.
Mas então, como faço um backtest?
O trader pode realizar backtests de duas formas: de forma manual utilizando diretamente os gráficos de análise técnica de sua plataforma, ou de forma automatizada, através de ferramentas próprias para isso presentes em softwares de análise gráfica como o Metatrader, Amibroker, Metastock, etc.
Nesse vídeo o trader e desenvolvedor Henrique Vilela dá excelentes explicações sobre como fazer um backtest e uma otimização, confiram:
E no que consiste a otimização?
A otimização é quando você pega uma estratégia e faz alterações nos seus parâmetros gerando diferentes resultados para assim selecionar a combinação que gerou o melhor resultado.
Dentro do conceito de otimização, não podemos deixar de falar de Walk Foward, que nada mais é que você realizar o backtest em um determinado período passado (in sample), pegar o melhor resultado e aplicá-lo em um período não otimizado (out sample) para ver se o resultado se mantém.
Softwares e robôs para backtest e otimização
Por muito tempo utilizei para fazer meus backtests os softwares Metastock e Amibroker, eles possuem uma linguagem de programação muito fácil de ser aprendida, mas recentemente passei a estudar o Metatrader, ele possui uma linguagem de programação mais complexa mas é extremamente poderoso.
Caso queira saber mais sobre como investir com robôs para Metatrader sugiro a leitura do artigo: Como investir com robôs de investimento?
Quais os principais resultados a serem analisados em um backtest?
Não fique preso apenas ao lucro líquido da sua estratégia. Existe muitos outros fatores a serem observados e avaliados.
Na minha opinião você deve também ficar atento aos seguintes resultados do seu backtest:
- Fator de lucro (profit factor) – Busco no mínimo 1.50 sendo acima de 2.00 o ideal;
- Payoff – Quanto mais alto melhor, gosto de estratégias com Payoff acima de 15;
- Fator de recuperação (recovery factor) – Acima de 3;
- Drawndown – No máximo de 30%;
- Índice de Sharpe – No mínimo de 0.20.
- Número de negociações – Um número elevado de trades pode impactar o resultado final em razão dos custos de corretagem e emolumentos da B3.
E não se engane, realize seus testes em períodos longos (3 a 5 anos) e em ativos diferentes de forma a verificar se sua estratégia é realmente consistente, não sendo apenas um mero golpe de sorte.
O fato é que uma estratégia pode ir muito bem em um determinado período de tempo, mas pode ser um completo desastre em outro.
O mesmo raciocínio vale para ativos diferentes, uma estratégia pode ser muito boa para índice mas pode ser um completo lixo para dólar.
Qual a vantagem de se realizar backtests e otimizações?
A principal vantagem na minha opinião é a de você poder testar suas estratégias sem usar dinheiro real, podendo assim passar por um período de amadurecimento do seu sistema de trading, tentando sempre aperfeiçoá-lo em um processo de melhoria contínua.
Livos úteis sobre backtest e otimização
Agora vou listar abaixo alguns livros úteis que vão ajudá-lo na hora de criar e realizar seus backtests e otimizações, além de auxiliar na análise dos resultados:
Introdução ao MetaTrader 5 e programação com MQL5: Crie seu 1º Robô de Investimentos com MQL5, passo a passo do ZERO.
Como Otimizar Robôs de Investimentos com MetaTrader 5: Uma abordagem prática (Analista Quant Livro 2).
Operando Com Trading Systems Na Bolsa de Valores – Rivadavila S. Malheiro
Caso queira se aprofundar mais no Metatrader recomendo o Curso Prático de MetaTrader 4 e 5.
Espero que este artigo tenha sido útil. Se gostou deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais.
Abraços e até o próximo post.
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